Depuis plusieurs années, Satelys travaille en collaboration avec Build Alpha, une plateforme d’optimisation de stratégies basée sur les normes d’excellence des investisseurs institutionnels.
Build Alpha est une plateforme avancée pour les investisseurs exigeants souhaitant développer et tester des stratégies de trading avec une rigueur professionnelle. Grâce à une combinaison de technologies incluant intelligence artificielle, tests de robustesse (stress tests) et techniques anti-curve fitting (sur-optimisation des données passées), Build Alpha nous permet de bâtir des stratégies solides prêtes à affronter les marchés en conditions réelles.
IN-SAMPLE VS OUT-OF-SAMPLE
Un élément essentiel dans la conception de stratégies de trading consiste à éviter le curve fitting. Build Alpha intègre un processus rigoureux de séparation des données en périodes in-sample (périodes de données vues) et out-of-sample (périodes de données non vues).
- Périodes In-Sample : Build Alpha utilise les données in-sample pour construire et optimiser vos stratégies, en ajustant les paramètres de manière à maximiser la performance sur cet ensemble de données connues à l’avance.
- Périodes Out-of-Sample : Une fois optimisées, les stratégies sont ensuite testées sur des données out-of-sample, c’est-à-dire non vues lors de la phase d’optimisation, de façon à évaluer leur performance réelle.
Cette approche simple mais très peu respectée par les traders particuliers permet de lutter contre le risque de suroptimisation afin d’assurer une meilleure résilience de nos stratégies face à des données inconnues et ainsi améliorer la fiabilité des résultats quelles que soient les conditions du marché.
FONCTIONNALITES TECHNIQUES
- Recherche par Intelligence Artificielle (IA) : À l’aide d’un algorithme génétique, Build Alpha automatise la recherche de stratégies, permettant d’explorer un large éventail de combinaisons de paramètres pour trouver des configurations robustes et non biaisées.
- Tests de Robustesse Avancés : L’intégration de simulations de Monte Carlo, tests de variance, et tests de bruit permet d’évaluer la résistance des stratégies face aux fluctuations extrêmes du marché. Ces outils, empruntés aux méthodologies des hedge funds, aident à tester la durabilité de chaque stratégie dans des scénarios stressants.
- Importation de Données Personnalisées : Importez vos propres ensembles de données pour affiner vos analyses et développer des stratégies sur mesure basées sur des actifs divers.
- Création de Portefeuilles Multi-Stratégies : Diversifiez et optimisez vos placements en regroupant plusieurs stratégies dans des portefeuilles intégrés, afin de réduire le risque et stabiliser la performance globale.
- Exportation Directe des Codes : En un clic, exportez vos stratégies vers des plateformes de trading telles que PRT, Tradestation/Multicharts, NinjaTrader et Metatrader, pour une mise en œuvre rapide et flexible.
BUILD ALPHA EN PRATIQUE
Dans le cadre de notre affiliation à Build Alpha, nous vous faisons bénéficier d’une licence « lifetime » à prix préférentiel (incluant l’ensemble des futures mises à jour) ainsi que d’un accompagnement exclusif en Français sur la base de notre propre expérience d’utilisateurs. Pour en bénéficier, cliquez ici.
Pour obtenir une présentation gratuite personnalisée d’une vingtaine de minutes (Skype/Meet), contactez-nous.