FAQ Algorithmes

Le cœur de notre approche réside dans l'analyse de données, en particulier le sentiment de marché, les indicateurs de volatilité implicite ou les volumes pour comprendre les comportements de foule et en tirer parti. Les fondamentaux sont également pris en compte pour évaluer dans quel contexte de marché nous évoluons. Enfin l'analyse technique, si elle ne se suffit pas à elle-même, contribue la plupart du temps à affiner le timing.

Dans l'idéal nous recherchons un rendement dynamique allant de 2 à 4% par mois, tout en visant un drawdown maximum (différence entre un plus haut du capital et un plus bas succédant) contenu sous la barre pyschologique de 10%.

Oui, nos algorithmes entrent et sortent du marché en réponse à l'apparition de signaux d'achat ou de vente. Nous assurons une veille humaine pour surveiller la stabilité technique mais nous n'intervenons pas manuellement pendant un trade.

Nous nous exposons à court terme, ainsi la durée d'un trade s'étend de quelques minutes à quelques jours, selon la vitesse avec laquelle notre scénario se réalise ou au contraire est invalidé. Ceci nous permet à la fois d'avoir une gestion du risque plus rigoureuse et de ne pas bloquer une partie du capital dans un trade perdant pour une période prolongée.

Si de telles garanties n'existent pas vraiment en trading, nous avons néanmoins largement investis dans plusieurs outils d'analyse, de backtesting et de stress tests qui nous permettent de ne presque rien laisser au hasard. Nous vérifions ainsi régulièrement si nos résultats sont conformes aux attentes, nous ajustons notre logique si nécessaire et adaptons nos stratégies au rythme de l'évolution des marchés financiers.

Depuis 2006, nous avons traversé la crise des subprimes, celle de la dette souveraine, le Brexit, des guerres commerciales, une pandémie ou encore l'invasion de l'Ukraine. A chaque fois, le plan reste le même : analyser la situation, observer la foule, comprendre et agir.