Quelle est votre approche ?
Le cœur de notre approche réside dans l'analyse de données, en particulier le sentiment de marché, les indicateurs de volatilité implicite ou les volumes pour comprendre les comportements de foule et en tirer parti. Les fondamentaux sont également pris en compte pour évaluer dans quel contexte de marché nous évoluons. Enfin l'analyse technique, si elle ne se suffit pas à elle-même, contribue la plupart du temps à affiner le timing.
Quels sont vos objectifs de risque/rendement ?
Dans l'idéal nous recherchons un rendement dynamique allant de 2 à 4% par mois, tout en visant un drawdown maximum (différence entre un plus haut du capital et un plus bas succédant) contenu sous la barre pyschologique de 10%.
Votre trading est-il totalement automatisé ?
Oui, nos algorithmes entrent et sortent du marché via l'utilisation d'ordres limit, stop loss, trailing stop et profit target, ce à quoi s'ajoute une sortie systématique en fin de séance pour les trades toujours en cours. Nous assurons une veille humaine pour surveiller la stabilité technique mais nous n'intervenons pas manuellement pendant un trade.
Combien de temps durent vos trades ?
Les entrées et sorties interviennent toujours au cours de la même séance, ainsi nous n'avons jamais d'exposition en fin de journée. Ceci nous permet à la fois d'avoir une gestion du risque plus rigoureuse, de ne pas bloquer une partie du capital dans un trade perdant pour une période prolongée et d'optimiser les coûts en évitant de payer les frais de swap liés aux positions overnight.
Comment s'assurer que votre performance résiste à l'épreuve du temps ?
De telles garanties n'existent pas en trading. Néanmoins nous avons largement investis dans plusieurs outils d'analyse, de backtests et de stress tests qui nous permet de ne rien laisser au hasard. Nous vérifions ainsi régulièrement si nos résultats sont conformes aux attentes, nous ajustons notre logique si nécessaire et adaptons nos stratégies au rythme de l'évolution des marchés financiers.
Depuis 2006, nous avons traversé la crise des subprimes, celle de la dette souveraine, le Brexit, des guerres commerciales, une pandémie ou encore l'invasion de l'Ukraine. A chaque fois, le plan est le même : analyser la situation, observer la foule, comprendre et agir.