Compte de trading · arrêté au 31 octobre 2026
Compte de trading en place depuis le 30 novembre 2025. Depuis le 15 avril 2026, les décisions d'entrée et de sortie sont filtrées par nos outils d'intelligence artificielle. Même compte, même marché : seul le processus de décision a changé.
Performance
Performances mensuelles du compte, nettes des coûts de transaction, positions ouvertes valorisées en fin de journée. Avril est scindé en deux pour mieux illustrer l'impact de nos modèles d'IA.
Valorisation estimée au dernier cours de clôture disponible (30 octobre), positions ouvertes incluses.
Drawdown
Le drawdown mesure la baisse du compte depuis son dernier plus haut. Depuis le 15 avril, le drawdown maximum est de −6,75 %, entre le point haut du 13 mai et le creux du 30 juin. La perte est effacée dès le 2 juillet. Sur la période précédente, le compte avait reculé de −14,28 % entre le point haut du 29 janvier et le 13 avril.
Chiffres clés
Statistiques sur les opérations clôturées entre le 15 avril et le 31 octobre 2026, commissions et swaps déduits.
Avant/Après
L'intelligence artificielle générative ne se substitue pas au trader, mais elle est un outil puissant qui lui permet d'affiner ses analyses et son processus de décision.
Rigueur
La période antérieure ouvrait plusieurs centaines de positions par mois, limitant la marge disponible pour chacune d'entre elles. Depuis le 15 avril, une majorité d'entre elles est passée au filtre de l'IA et la moyenne tombe à 53 opérations mensuelles.
Temps en position
Depuis le 15 avril, 18 % des opérations se terminent en moins de 4 heures, contre 12 % auparavant. La part des opérations clôturées en moins de 24 heures passe de 66 % à 73 %.
Ce qui n'a pas changé
Les performances présentées sont celles d'un compte de trading Fusion Markets, audité via FXBlue depuis le mois de décembre 2025.
Avant comme après le 15 avril, la stratégie intervient sur les paires majeures du marché des changes.
Gestion du risque
Depuis le 15 avril, le drawdown maximum est divisé par deux. La Value at Risk (VaR), le levier médian et la volatilité reculent. Les paires de devises majeures évoluant dans des fourchettes de prix souvent limitées, le rendement repose toutefois sur un usage méthodique du levier, avec des pics d'exposition qu'un investisseur doit connaître.
Plus haut retrouvé en deux jours après le creux du 30 juin.
Seuil des 5 % de journées ouvrées les plus défavorables.
Valeur des positions ouvertes rapportée au capital, en fin de journée.
Risque comparable à celui d'un portefeuille investi à 100 % en actions internationales.
Value at Risk
Les seuils sont calculés à partir des résultats des jours ouvrés de chaque période.
Découvrez ici comment cela fonctionne